19-20.02.2025
online
Przedziały cenowe:
2395/os.
>11.11
-11.12.2024
2795/os.
>12.12
-14.01.2025
3195/os.
>15.01
-19.02.2025
3,195.00zł
19-20.02.2025
Informacje o wydarzeniu
Zapraszamy do udziału w warsztatach, które oferują kompleksowy przegląd wyzwań i szans wynikających z wdrożenia pakietu CRR 3 / CRD 6. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowych wymogów kapitałowych, zarządzania ryzykiem operacyjnym i rynkowym oraz zastosowania innowacyjnych metod automatyzacji raportowania. Warsztaty obejmują również kluczowe zagadnienia związane z procesem ICAAP i zarządzaniem ryzykiem ESG, co pozwala uczestnikom na lepsze przygotowanie do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i zdobycia praktycznej wiedzy przydatnej w codziennej pracy.
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania dla banków w ramach pakietu CRR 3/CRD 6 „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
2395 zł + 23% VAT do 11.12.2024 r.
2795 zł + 23% VAT do 14.01.2025 r.
3195 zł + 23% VAT po 14.01.2025 r.
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.02.2025 r.
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
§2
Postanowienia ogólne
Organizatorem Wyzwania dla banków w ramach pakietu CRR 3/CRD 6 (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.
Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.
Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.
Informacje techniczne:
Instrukcja logowania:
9:00
Rejestracja uczestników
9:15
Wdrożenie pakietu CRR 3/CRD 6 – pierwsze doświadczenia z rynku, największe wyzwania i szanse optymalizacyjne
Ewa Kaczyńska
Deloitte
Ewa Kaczyńska, Deloitte
Ewa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i regulacyjnym, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej (wdrażanie wymogów CRD / CRR / Basel), pomiaru utraty wartości aktywów finansowych (IFRS 9 / MSR 39), szacowania parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF/EAD), wyliczania wymogu kapitałowego i kapitału wewnętrznego, wyceny portfeli kredytowych, systemów ratingowych i scoringowych oraz wdrażania wymogów regulacyjnych (prawo bankowe, uchwały i rekomendacje KNF, dyrektywy i rozporządzenia UE).
Ewa realizowała również projekty w zakresie analiz due diligence instytucji finansowych, wdrażania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego oraz analizy środowiska kontrolnego w bankach.
Kinga Chrzanowska
Deloitte
Kinga Chrzanowska, Deloitte
Kinga posiada ponad 14-letnie doświadczenie w sektorze bankowym w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Przed dołączeniem do Deloitte w roku 2018 pracowała dla największego polskiego banku. Specjalizuje się w wdrożeniu i modyfikacji narzędzi informatycznych do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta, rynkowego, CVA oraz raportowania regulacyjnego (sprawozdawczość COREP oraz Filaru 3).
Kinga realizowała również projekty w zakresie analiz due diligence instytucji finansowych, oraz stress testy EBA oraz OIS w zakresie adekwatności kapitałowej.
Monika Dudzińska
Deloitte
Monika Dudzińska, Deloitte
Monika posiada ponad 4-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie ryzyka kredytowego i rynkowego. W trakcie swojego ponad 4-letniego doświadczenia ponad 2 lata pracowała jako specjalistka w banku w obszarze wymogów kapitałowych, raportowania COREP/Filara 3/FRTB/Benchmarkingu modeli AIRB, a pozostałe 2,5 roku w Deloitte w obszarze zarządzania ryzykiem dla sektora instytucji finansowych. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i regulacyjnym, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej (wdrażanie wymogów CRD/CRR/Basel), wyliczania wymogu kapitałowego oraz wdrażania wymogów regulacyjnych (prawo bankowe, uchwały i rekomendacje KNF, dyrektywy i rozporządzenia UE).
10:45
Przerwa
11:00
Wymogi kapitałowe w świetle CRR 3/CRD 6 – ryzyko operacyjne – nowa metoda standardowa
Ewa Kaczyńska
Deloitte
Ewa Kaczyńska, Deloitte
Ewa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i regulacyjnym, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej (wdrażanie wymogów CRD / CRR / Basel), pomiaru utraty wartości aktywów finansowych (IFRS 9 / MSR 39), szacowania parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF/EAD), wyliczania wymogu kapitałowego i kapitału wewnętrznego, wyceny portfeli kredytowych, systemów ratingowych i scoringowych oraz wdrażania wymogów regulacyjnych (prawo bankowe, uchwały i rekomendacje KNF, dyrektywy i rozporządzenia UE).
Ewa realizowała również projekty w zakresie analiz due diligence instytucji finansowych, wdrażania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego oraz analizy środowiska kontrolnego w bankach.
Miłosz Dydio
Deloitte
Miłosz Dydio, Deloitte
Posiada prawie 7-letnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług dla sektora finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności w obszarach ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i operacyjnym, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej (CRR), pomiaru utraty wartości aktywów finansowych (IFRS 9), szacowania parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF/EAD), systemów ratingowych i scoringowych oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie. W pracy wykorzystuje języki programowania takie jak MS SQL, R, SAS 4GL oraz VBA.
12:30
Przerwa lunchowa
13:15
Wymogi kapitałowe w świetle CRR 3/CRD 6 – ryzyko rynkowe
Mateusz Golatowski
Deloitte
Mateusz Golatowski, Deloitte
Mateusz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym. Specjalizuję się w projektach z zakresu finansów, ryzyka i skarbu, realizowanych dla klientów z sektora usług finansowych. W przeszłości prowadził szereg projektów doradczych i analitycznych z obszaru pomiaru i raportowania ryzyka, strategii zabezpieczających, wycen instrumentów finansowych, sprawozdawczości oraz analizy finansowej.
Jest odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie rynka rynkowego, płynności, skarbu i ALM. Kieruje projektem aplikacji do zarządzania ryzykiem stopy procentowej Deloitte IRRBB Tool oraz jest ekspertem Deloitte w zakresie wyceny instrumentów pochodnych, rachunkowości zabezpieczeń i ryzyka rynkowego w regionie CE. Ponadto jestem ekspertem technicznym wspierającym Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych. Mateusz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej kierunku Matematyki w Ubezpieczeniach i Finansach oraz posiada tytuł FRM (Financial Risk Manager – nadany przez Global Association of Risk Professionals).
Iga Lebek
Deloitte
Iga Lebek, Deloitte
Iga jest menadżerką z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym w bankach. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzyku stopy procentowej w księdze bankowej, ryzyku płynności, ryzyku rynkowym i adekwatności kapitałowej. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu wymogów regulacyjnych (standardy BCBS, CRR/CRD, wytyczne EBA, rekomendacje KNF), w tym dotyczących planowania naprawy i przymusowej restrukturyzacji.
Iga posiada wiedzę merytoryczną i praktyczne doświadczenie w zakresie obliczania miar IRRBB, płynności i ryzyka rynkowego, wyceny instrumentów finansowych, rachunkowości zabezpieczeń oraz obliczania wymogu kapitałowego i kapitału wewnętrznego. Realizowała projekty w obszarze analizy regulacyjnej względem zmian wprowadzanych przez CRR3 w obszarze księgi handlowej i kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego oraz oszacowanie wpływu CRR3 na wartość RWA w zakresie ryzyka rynkowego. Przed dołączeniem do Deloitte, Iga pracowała w sektorze bankowym, w działach ryzyka.
15:00
Zakończenie I dnia
9:00
Rejestracja uczestników
9:15
ICAAP - proces oceny adekwatności kapitałowej w dobie CRR 3/CRD 6
Magda Jędrzejewska - Sadecka
Nordea
Magda Jędrzejewska - Sadecka, , Nordea
Magda Jędrzejewska – Sadecka – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, prezeska Zen Flow sp. z o.o. oraz doświadczona finansistka z pasją do strategicznego zarządzania kapitałem. Organizatorka TEDxWarsawWomen, gdzie inspiruje do działania poprzez wymianę idei, oraz członkini Instytutu Debory przy Fundacji Moc Kobiet, wspierającej rozwój kobiet w biznesie i życiu codziennym. Ekspertka w obszarze ICAAP, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając organizacjom budować solidne podstawy finansowe i strategiczne.
10:45
Przerwa
11:00
Zarządzanie ryzykiem ESG w świetle wymogów CRR 3/CRD 6
Justyna Walas-Ryba
Moore Polska
Justyna Walas-Ryba, Dyrektor ds. ESG, Moore Polska
Jestem prawniczką, Compliance officerem i ekspertką ds. zrównoważonego rozwoju (ESG). Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas aplikacji sądowej i w trakcie wykonywania zawodu adwokata, a szczególnie podczas pełnienia funkcji wewnętrznego Compliance officer oraz konsultanta zewnętrznego.
Od 2015 roku jestem nieprzerwanie związana z obszarem compliance, pracując zarówno w instytucjach finansowych, jak i w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w grupach kapitałowych. Moje kompetencje potwierdzają liczne certyfikaty zawodowe, takie jak CCO 1 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 1), CCO 2 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 2), Approved Compliance Officer (ACO), Approved Whistleblowing Officer (AWO) oraz Approved Compliance Expert (ACE). Jestem również certyfikowanym Trenerem Biznesu (Grupa SET).
Jako prawniczka oraz ekspertka w zakresie compliance i ESG wspieram przedsiębiorców w efektywnym wdrażaniu rozwiązań prawnych i regulacyjnych w organizacjach. Towarzyszę firmom w procesach wdrożeniowych, edukacyjnych i projektowych. Kluczowe jest dla mnie, aby rekomendowane i implementowane rozwiązania były „szyte na miarę,” dostosowane do struktury, wielkości, branży i specyfiki działalności. W swojej pracy łączę wiedzę prawniczą, znajomość standardów i trendów rynkowych, etykę oraz umiejętność współpracy z działami operacyjnymi.
Mam wieloletnie doświadczenie w budowaniu systemów compliance i zarządzaniu obszarem ESG, zarówno jako ekspert zewnętrzny, jak i wewnętrzny lider projektów. W ostatnich latach, jako Menedżer ds. compliance i ESG w spółce z branży FMCG notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, budowałam od podstaw systemy wewnętrzne, zarządzałam ryzykiem, w tym systemy przeciwdziałania korupcji i whistleblowing. Przez wiele lat odpowiadałam bezpośrednio za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów.
Obecnie wspieram Moore Polska w budowaniu kultury organizacyjnej transparentności i otwartości oraz prowadzę szkolenia i warsztaty w zakresie compliance, whistleblowing, zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Tworzę celowane rozwiązania i procedury, które uwzględniają specyfikę oraz kulturę organizacyjną podmiotów.
Moim celem jest zwiększanie poziomu wiedzy w zakresie compliance, ochrony praw pracowniczych oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań zrównoważonego rozwoju (ESG), w tym przeciwdziałania korupcji i ochrony sygnalistów w organizacjach. Od początku 2024 roku zrealizowałam już ponad 600 godzin szkoleniowych.
12:30
Przerwa lunchowa
13:15
Innowacyjne podejście do automatyzacji raportowania kapitałowego w kontekście CRR 3/CRD 6
Tomasz Kokot
Sygnity
Tomasz Kokot, Dyrektor Obszaru Biznesowego, Sygnity
Tomasz Kokot – dyrektor obszaru biznesowego w firmie Sygnity, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w automatyzacji procesów kalkulacji wymogów kapitałowych i raportowania nadzorczego (finansowego i ostrożnościowego) w sektorze bankowym w Polsce.
Współtworzył system SPID BASEL (z sukcesem wdrożony i rozwijany w kilku bankach w Polsce), który w sposób kompleksowy automatyzuje proces kalkulacji i raportowania (ITS XBRL) wymogów kapitałowych (w zakresie ryzyka kredytowego, kontrahenta, rynkowego w tym AMS, dźwigni finansowej oraz dużych zaangażowań) oraz mierników płynności (LCR, NSFR i ALMM).
Odpowiada za dostosowanie systemu SPID do nowych regulacji CRR3/CRD6 oraz wdrożenie nowego modułu SPID IRRBB/CSRBB służącego automatyzacji pomiaru i raportowania ryzyka stóp procentowych i spreadu kredytowego w księdze bankowej.
Posiada duże doświadczenie w optymalizacji procesów integracji i transformacji danych na potrzeby raportowania nadzorczego i zarządczego.
Grażyna Kurek
Sygnity
Grażyna Kurek, Specjalista, Sygnity
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania finansami oraz analiz regulacji unijnych i krajowych w zakresie działalności instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyk działalności i adekwatności kapitałowej banków. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspierających działalność instytucji finansowych, zwłaszcza w obszarach związanych z kalkulacjami i raportowaniem wymogów kapitałowych.
Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem systemów informatycznych, definiując wymagania między innymi dla obszarów dotyczących Treasury, MSSF9, wdrożeń CRR, CRR2 i CRR3, IRRBB oraz implementacji rozwiązań dotyczących sprawozdawczości obligatoryjnej, z uwzględnieniem standardów technicznych (ITS) – COREP, FINREP, LE, LR.
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podyplomowym kierunku Prawo Bankowe i Bankowość.
14:45
Zakończenie II dnia
Kontakt
Kontakt w sprawie uczestnictwa
Aneta Ślepowrońska
Senior Manager
Knowledge Brokers Department
+48 535900812 a.slepowronska@mmcpolska.plKontakt w sprawach merytorycznych
